Re: GFN206 - Gestion d'actifs et des risques

Gael le Jeu 20 Mai - 13:18

Pour info le cas N°3 est disponible et est à rendre pour le 17 juin au plus tard.

vendetta le Lun 24 Mai - 11:02

Salut
Quelqu'un aurait il les annales de septembre? En particulier celui de 2009?
Avec idealement des corrigés...(j'ai le droit de rever ! )

Pour des révisions qui s'annoncent hard ! affraid

Thanks

Gael le Lun 24 Mai - 13:44

Oui j'ai le sujet Razz

Je le mets à disposition de tous bientôt.

Pour le corrigé j'attends que quelqu'un le corrige Very Happy

Je vais essayer de m'y mettre dès que je trouve le courage !

Yacine180676 le Lun 24 Mai - 19:21

J'ai fait des sujets, dont celui de sept 09.

vendetta le Lun 24 Mai - 19:30

Super ... Yacine tu as les corrections sous format numerique?

Yacine180676 le Lun 24 Mai - 21:12

vendetta a écrit:Super ... Yacine tu as les corrections sous format numerique?

Je le scannerai.

Gael le Lun 31 Mai - 14:31

Si quelqu'un est intéressé par mes propres corrections - retapées sous informatique - il faut me contacter directement par mp. Je n'ai pas encore fait septembre 2009. Si il y a des erreurs merci de m'en faire part.

Yacine, si tu as scanné tes corrections pourrais-je en avoir une copie svp ?

Gael le Mar 1 Juin - 9:26

Apparemment le cours de ce soir a lieu ici :ECE - Ecole centrale d’electronique, 53 rue de Grenelle - 75007 Paris M° Rue du Bac

2062010 le Sam 12 Juin - 10:16

salut,
je suis interessé par la correction de septembre 2009 en format electronique

Gael le Sam 12 Juin - 10:43

2062010 a écrit:salut,
je suis interessé par la correction de septembre 2009 en format electronique

Si personne n'a de version électronique, tu peux aussi nous dire ce qui te pose problème en expliquant ta démarche.

2062010 le Sam 12 Juin - 15:09

j'ai fait l'exercice 1 et j'arrive à la question a) j'ai trouvé 10193 euros et b) 40769 euros.je souhaiterai comparer ça avec les votres sachant que la demarc he est de determiner la distribution des pertes par les valeurs données respectivement pour 0.99% et 99.1%. est-ce la meme démarche pour vous ?

Gael le Sam 12 Juin - 18:09

2062010 a écrit:j'ai fait l'exercice 1 et j'arrive à la question a) j'ai trouvé 10193 euros et b) 40769 euros.je souhaiterai comparer ça avec les votres sachant que la demarc he est de determiner la distribution des pertes par les valeurs données respectivement pour 0.99% et 99.1%. est-ce la meme démarche pour vous ?

Je suis d'accord avec la démarche. Par contre moins avec le résultat mais je peux me tromper !! Si on reprend la déf de la VaR : proba(perte <= VaR)=99%. Comment est la perte ? Dans 0.99% des cas on aura 10M€ de perte, dans 99% des cas on aura une perte supérieure ou égale à 1€ --> proba (perte <= 1€)=99% --> VaR=1€.

Pour la C-VaR : il faut calculer une espérance : C-VaR=0.99%*10M€+0.01*1€

Bon ça fait des résultats très très différents et je pense que c'était le but de l'exo ! Bon, encore une fois, je peux me tromper.

Peux-tu donner plus précisément tes calculs ?

2062010 le Dim 13 Juin - 16:05

voilà comment j'ai fait:
on te donne deux valeur de la perte pour deux valeurs de VaR donc on peut en déduire une droite d'équation Var=a*p+b.Comme c'est un système de deux équations à deux inconnus on trouve facilement a et b. Tu calculeras alors VaR(99%) de cette équation de droite. On fait pareil pour le calcul du Conditionnal-VaR en intégrant la droite entre 0,99 et 1 et en divisant par 1-p. Ce qui me semble pas bon est la valeur du C-VaR trouvé qui est négatif à 49000 euros.

Gael le Dim 13 Juin - 16:48

Une équation de droite ? Ah ... bah ça ne me rappelle rien en fait.
Oui une VaR négative c'est pas génial

Gael le Dim 13 Juin - 16:51

Quelqu'un aurait-il fait l'exo 4 de juin 2008 demandant la démontration de l'efficience d'un portefeuille ? Il faut probablement démontrer qu'il est homothétique à un portefeuille efficient connu mais je sèche. D'avance merci de votre aide Smile